通貨ペア別 相関係数 (過去200営業日)
更新日時 2013/06/03 08:59
※数値の部分をクリックすると、2通貨ペアのグラフが別ウィンドウで開きます。
あくまでリスク分散の参考指標として提供しているものであり、詳細についてはお答えできかねます。
相関係数は統計学や金融工学などで扱われておりますので、詳しくは各自でお調べいただきますようお願い致します。

---日本円 クロス---
通貨ペア
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
CHF
JPY
ZAR
JPY
HKD
JPY
USD
JPY
1.00
EUR
JPY
1.00
GBP
JPY
1.00
AUD
JPY
1.00
CAD
JPY
1.00
NZD
JPY
1.00
CHF
JPY
1.00
ZAR
JPY
1.00
HKD
JPY
1.00
※各通貨の過去200営業日の終値から相関係数を算出しております。

 

---米ドル ストレート---
通貨ペア
USD
JPY
EUR
USD
GBP
USD
AUD
USD
USD
CAD
NZD
USD
USD
CHF
USD
ZAR
USD
HKD
USD
JPY
1.00
EUR
USD
1.00
GBP
USD
1.00
AUD
USD
1.00
USD
CAD
1.00
NZD
USD
1.00
USD
CHF
1.00
USD
ZAR
1.00
USD
HKD
1.00
※USDZAR,USDHKDは理論値を基に算出しています。

 

---ユーロ クロス---
通貨ペア
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
JPY
1.00
EUR
USD
1.00
EUR
GBP
1.00
EUR
CHF
1.00

 

---ポンド クロス---
通貨ペア
GBP
JPY
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
JPY
1.00
GBP
USD
1.00
EUR
GBP
1.00
GBP
CHF
1.00

 

---スイス クロス---
通貨ペア
CHF
JPY
USD
CHF
EUR
CHF
GBP
CHF
CHF
JPY
1.00
USD
CHF
1.00
EUR
CHF
1.00
GBP
CHF
1.00
データ元:セントラル短資FX

★相関係数について
・相関係数とは、2種のデータ列の類似性を示す統計学的指標であり、-1.0から1.0までの値をとります。
・相関係数が1.0に近い場合は「正の相関」がある、-1.0に近い場合は「負の相関」があるといいます。
・為替取引における相関係数とは、ある期間におけるふたつの通貨ペアの関係の強さのことです。

★考え方
・レバレッジを使った外国為替証拠金取引においては、「高レバレッジで通貨ペアを一つだけ持つ」ことは、思惑通りに進めば高いリターンを得ることができる反面、逆に進むとその分リスクが高くなります。
・したがってある程度の期間でのお取引を考える際には、リスク管理(資産管理、リスク分散、ストップロス注文の発注)が重要となってきます。
・このリスク管理のうちで「リスク分散」を行う際の判断材料として、「相関係数」は有効となります。

★活用方法
・リスク分散のためには、相関関係を考慮して複数の通貨ペアを持つことにより、急激な評価損の拡大を抑えることができることがあります。
・相関係数が1.0に近い通貨ペアをそれぞれ「買い持ち」としますと、下落局面ではどちらも下落することが予想され、リスク分散とはなりません。
・この場合は1つを「買い持ち」、もう1つを「売り持ち」としますと、一方の評価損ともう一方の評価益で相殺されることが予想されます。

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